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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR) (2022)
Lagnado, Marcelo Rodrigues; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, INFLAÇÃO, ÍNDICE DE PREÇOS, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
LAGNADO, Marcelo Rodrigues. Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4fb9f263-cc07-4f3f-bab7-74513e949992/Marcelo_Rodrigues_Lagnado_Monografia.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Lagnado, M. R. (2022). Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR) (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4fb9f263-cc07-4f3f-bab7-74513e949992/Marcelo_Rodrigues_Lagnado_Monografia.pdf
NLM
Lagnado MR. Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4fb9f263-cc07-4f3f-bab7-74513e949992/Marcelo_Rodrigues_Lagnado_Monografia.pdf
Vancouver
Lagnado MR. Efeitos de curto prazo dos choques inflacionários sobre as ações brasileiras: uma análise com vetores autorregressivos para dados em painel (PVAR) [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4fb9f263-cc07-4f3f-bab7-74513e949992/Marcelo_Rodrigues_Lagnado_Monografia.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (2021)
Vidigal, Lucas Larsson; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, MACROECONOMIA
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ABNT
VIDIGAL, Lucas Larsson. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Vidigal, L. L. (2021). Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
NLM
Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
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Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras (2008)
Lie, Raphael Halim Khai Ming; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PESQUISA OPERACIONAL, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, FINANÇAS
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ABNT
LIE, Raphael Halim Khai Ming. Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e79a1ed-3e15-42ff-be3f-c48d6c4f708f/RafhaelHalimLie08%20TCC-PRO.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Lie, R. H. K. M. (2008). Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e79a1ed-3e15-42ff-be3f-c48d6c4f708f/RafhaelHalimLie08%20TCC-PRO.pdf
NLM
Lie RHKM. Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e79a1ed-3e15-42ff-be3f-c48d6c4f708f/RafhaelHalimLie08%20TCC-PRO.pdf
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Lie RHKM. Otimização e gestão de risco em usinas sucro-alcooleiras [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e79a1ed-3e15-42ff-be3f-c48d6c4f708f/RafhaelHalimLie08%20TCC-PRO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (2008)
Kondo, Daniel Yudi Sasahara; Abreu, Luis Fernando Pinto de (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO
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ABNT
KONDO, Daniel Yudi Sasahara. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
APA
Kondo, D. Y. S. (2008). Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
NLM
Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver
Kondo DYS. Modelos de estimação das volatilidades e o seu impacto no cálculo do valor em risco de uma carteira de ativos financeiros [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/996737b2-1f3d-4470-a3cb-3e99bdac39da/DanielYudiSasaharaKondo%20TCC-PRO08.pdf

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